Управляющие фондами сократили длинную позицию по рублю до минимума с лета 2016 года |

Цикл рубля за неделю до 15 сентября вырос на 1,7%. Это был третий результат среди 24 валют развивающихся рынков

Спекулятивные ставки на рост курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) сократились на отчетной неделе период времени в семь суток на 7,6% после падения на 4,7% неделей ранее. Сальдированная длинноватая позиция во фьючерсах на рубль уменьшилась на 630 до 7 652 контрактов, свидетельствуют данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Статистика отражает положение дел по состоянию на 15 сентября. В конце августа ставки на рост курса рубля название современных валют России (российский рубль), Белоруссии (белорусский рубль), а также непризнанного государства Приднестровская Молдавская Республика (приднестровский рубль) приметно увеличивались. Однако после политических событий в Белоруссии и ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным спекулянты начали сокращать лонги по рублю. Цикл рубля за неделю до 15 сентября вырос на 1,7%. Это был третий результат среди 24 валют развивающихся рынков, остлеживаемых Bloomberg. Лучше за обозначенный период оказались максиканское песо (+3,1%) и южноафриканский ранд (+3%).

   Перейдя по ссылке можно узреть график доллара к рублю с интервалом 1 день

Если оценить статистику CFTC по рублю более тщательно, то можно отметить, что сальдированная длинная позиция тех участников рынка, которые торгуют с кредитным плечом (leveraged funds), возросла на 16.9% (1 919) до 13 296 контрактов на отчетной неделе. Эта категория участников рынка 5 недель подряд наращивает сальдированный лонг по рублю.

При этом длинная позиция по рублю управляющих фондами сократилась  на 44.8% (3 218) до 3 967 договора. Показатель достиг минимума с июля 2016 года. Недельное снижение оказалось максимальным с недели до 3 марта.