Первый новостной портал России Последние новости в России и мире за 24 часа
На иллюстрации представлена динамика курса рубля и сальдированная позиция спекулянтов на CME во фьючерсах на рубль к баксу.
Спекулятивные ставки на снижение курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) за неделю увеличились и достигнули максимального значения с 3 квартала 2017 года. Сальдированная короткая позиция во фьючерсах на рубль возросла на 45,5% (1 541) до -4 925 контрактов, свидетельствуют данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Статистика отражает положение дел по состоянию на 29 сентября. Цикл рубля название современных валют России (российский рубль), Белоруссии (белорусский рубль), а также непризнанного государства Приднестровская Молдавская Республика (приднестровский рубль) за неделю до 29 сентября упал на 3,75%. Рубль стал в этом периоде самой слабенькой валютой Emerging Markets.
Онлайн-график валютного курса USDRUB
На иллюстрации представлена нетто-позиция по фьючерсам на рубль к баксу фондов, использующих кредитное плечо.
Если оценить статистику CFTC по рублю более тщательно, то можно отметить, что сальдированная длинная позиция тех участников рынка, которые торгуют с кредитным плечом (leveraged funds), выросла на 51% (2 267) до 6 743 договоров на отчетной неделе. Это максимальный прирост в процентах за неделю показателя с начала марта.
При этом длинноватая позиция по рублю управляющих фондами сократилась на 98% (2 694) до 62 контракта. Это минимальное значение с апреля 2015 года. При этом недельное сокращение в процентах является наибольшим за последние 6 лет.
На иллюстрации представлена нетто-позиция по фьючерсам производный финансовый инструмент (договор) на бирже купли-продажи базового актива (товара, ценной бумаги и т. д.), при заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только об уровне цены и сроке поставки на рубль к доллару управляющих активами.
