Спекулянты в США нарастили ставку на падение рубля до максимума с августа 2017 г. |

Цикл рубля за неделю до 3 ноября упал на 2,6%. Рубль стал в этом периоде самой слабенькой валютой Emerging Markets.

На иллюстрации представлена динамика курса рубля и сальдированная позиция спекулянтов на CME во фьючерсах на рубль к баксу.

Спекулятивные ставки на снижение курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) за неделю увеличились и достигнули максимального значения с августа 2017 года. Сальдированная короткая позиция во фьючерсах на рубль возросла на 37,6% (1 555) до -5 687 контрактов, свидетельствуют данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Статистика отражает положение дел по состоянию на 3 ноября. Цикл рубля за неделю до 3 ноября упал на 2,6%. Рубль стал в этом периоде самой слабенькой валютой Emerging Markets.

Онлайн-график валютного курса USDRUB

На иллюстрации представлена нетто-позиция по фьючерсам на рубль название современных валют России (российский рубль), Белоруссии (белорусский рубль), а также непризнанного государства Приднестровская Молдавская Республика (приднестровский рубль) к баксу фондов, использующих кредитное плечо.

Если оценить статистику CFTC по рублю более тщательно, то можно отметить, что сальдированная длинная позиция тех участников рынка, которые торгуют с кредитным плечом (leveraged funds), сократилась на 1,7% (163) до 9 461 договоров на отчетной неделе. Показатель впервые сократился за последние 6 недель.

При этом короткая позиция по рублю управляющих фондами выросла на 25% (516) до 2 581 договора. Это наиблее медвежий взгляд на рубль с апреля 2015 года. При этом недельное сокращение в процентах является наибольшим за последние 6 лет. Взляд на рубль ухудшается 11 недель период времени в семь суток подряд.

На иллюстрации представлена нетто-позиция по фьючерсам на рубль к баксу управляющих активами.