Цикл рубля за неделю до 1 декабря упал на 0,5%.
На иллюстрации представлена динамика курса рубля название современных валют России (российский рубль), Белоруссии (белорусский рубль), а также непризнанного государства Приднестровская Молдавская Республика (приднестровский рубль) и сальдированная позиция спекулянтов на CME во фьючерсах на рубль к баксу.
Спекулятивные ставки на снижение курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) продолжают сокращаться по мере укрепления русской валюты на Forex. Сальдированная короткая позиция во фьючерсах на рубль уменьшилась на 18% (701) до -3 182 договоров, свидетельствуют данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Статистика отражает положение дел по состоянию на 3 ноября. Таким образом, сальдированная позиция остается недлинной уже 11 недель подряд. Тем самым побит рекорд 2017 года, когда спекулянты ставили на понижение рубля 10 недель кряду. Более длинная серия была сформирована только в период лета-осени 2015 года.
Онлайн-график денежного курса USDRUB
На иллюстрации представлена нетто-позиция по фьючерсам на рубль к доллару фондов, использующих кредитное плечо.
Если дать оценку статистику CFTC по рублю более подробно, то можно отметить, что сальдированная длинная позиция тех членов рынка, которые торгуют с кредитным плечом (leveraged funds), сократилась на 31% (1 591) до 3 500 договоров на отчетной неделе. Показатель снижается 5 недель пордяд. Им предшествовала 5-недельная серия роста.
При этом длинноватая позиция по рублю управляющих фондами выросла на 1528 до 23 147 контракта. Показатель растет четыре недели период времени в семь суток попорядку и уже как три недели сальдированная позиция из короткой превратилась в длинную.
На иллюстрации представлена нетто-позиция по фьючерсам на рубль к баксу управляющих активами.
MarketSnapshot — Новости ProFinance.Ru и события рынка в Telegram